Sektorneutral, aber mit deutlich geringerem CO2-Ausstoß als mit dem STOXX Europe 600 investieren – das ist mit dem Ve-RI Equities Europe Fonds (DE0009763201 [R], DE000A0MKQJ9 [I]) möglich. Der rein regelbasiert investierende Fonds hat nach seiner aktuellen Reallokation zum dritten Quartal 2020 einen um insgesamt 74 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck pro investierte Million Euro gegenüber dem genannten Europaindex. Bei der jetzt durchgeführten quartalsweisen Anpassung des Portfolios wurden insgesamt 15 Titel ausgetauscht.
Basierend auf dem vom Fondsmanagement der La Française Asset Management entwickelten systematischen Aktienselektionsmodell wird das Portfolio quartalsweise auf Basis von fünf Faktoren neu zusammengestellt. Im Zentrum stehen dabei mit je 20 Prozent Quality- und Value-Faktoren sowie die rein quantitativen Faktoren Trendstabilität und Low Risk. Weitere 20 Prozent bildet die Carbon-Efficiency-Ratio, die den CO2-Verbrauch in Tonnen pro eine Million erzielten Umsatz misst. So werden Unternehmen besser bewertet, die CO2-schonend wirtschaften und einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft leisten.
Die 36 europäischen Aktienwerte, die im quartalsweise angewendeten Selektionsprozess am besten abschneiden, bilden gleichgewichtet das Portfolio des Fonds. Jeweils drei Werte aus zwölf unterschiedlichen Sektoren* werden berücksichtigt.
Der Länderschwerpunkt für das dritte Quartal liegt weiterhin auf der Schweiz. Insgesamt neun eidgenössische Werte sind im Fonds vertreten. Ebenfalls stark mit sechs Werten ist Frankreich präsent, gefolgt von vier niederländischen Werten. Zu den Neuzugängen gehören im Sektor Telekommunikation die französische Eutelsat, die Orange ersetzt. Bei den zyklischen Konsumgütern zogen Adidas und Ferrari ein, die die britische Inchape und L’Oreal aus Frankreich ersetzen. Im Bereich Healthcare blieb Roche (Schweiz) im Bestand. Tecan und Novo Nordisk wurden durch Glenica und Genmab ersetzt. Die beiden Neuzugänge sind in der Schweiz und Dänemark ansässig, genauso wie die beiden verkauften Unternehmen.
Weitere Informationen zum Fonds sind abrufbar unter: https://la-francaise-am.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-equities-europe-r.html
(La Française Asset Management)
