ETF / Zertifikate

Investmentfonds Dexia Quant Equities USA

Hoher Mehrertrag über drei Jahre nach Strategieoptimierung im Jahr 2009 +++Strategie jetzt im besten Quartil der Morningstar-Vergleichsgruppe +++Brüssel, 21. Juni 2012. Vor drei Jahren, im Juni 2009, wurden die Modelle für den Dexia Quant Equities USA Fonds stark überarbeitet. Seitdem hat sich die Strategie in fast jedem Quartal besser entwickelt als der S&P 500 – und das in sehr unterschiedlichen Marktlagen. Mit einem Mehrertrag von jährlich mehr als 2 Prozentpunkten in den letzten drei Jahren gehört der Fonds zu den besten 10 Prozent seiner Morningstar-Vergleichsgruppe.

Der Dexia Quant Equities USA wurde 2003 als stil- und sektorneutraler Fonds aufgelegt, der in die jeweils attraktivsten Aktien der zehn S&P-500-Sektoren investiert. Ausgewählt werden die Papiere mit sektorspezifischen Modellen. Nach einigen Jahren intensiver Analyse von neuen quantitativen Faktoren und Modellierungstechniken verbesserte das Quant-Team von Dexia Asset Management 2009 den Investmentprozess an mehreren Stellen. Um die Modelle von denen der Wettbewerber abzuheben, nahm das Quant-Team neue Auswahlkriterien wie finanzielle Stärke, Effizienz und Gewinnstabilität in die Datenbank auf und entwickelte bereits vorhandene Faktoren wie Bewertung und Momentum weiter. Dadurch verdreifachte sich die Zahl der von Dexia Asset Management (Dexia AM) selbst entwickelten Auswahlkriterien auf 150. Als weitere wichtige Verbesserung wurde dem Risikomanagement eine größere Bedeutung eingeräumt. Mit dem neuen Ansatz sollten strukturelle Ungleichgewichte begrenzt, eine hohe Diversifikation sichergestellt und Drawdowns gegenüber der Benchmark verhindert werden.

Bart Goosens, Global Head of Quantitative Equity Management bei Dexia AM, sagt: „Geplant ist, weiter kontinuierlich in unsere Systeme und Technologien zu investieren, damit wir unseren Wettbewerbern auch in Zukunft einen Schritt voraus sind. Nach der Weiterentwicklung des Investmentprozesses hat sich der Fonds besser entwickelt als viele vergleichbare Produkte. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass sich quantitative Strategien besonders gut für die Portfoliodiversifikation eignen. Wir arbeiten weiter mit großem Engagement an einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds gegenüber seiner Benchmark und an einer echten Diversifikation für unsere Investoren.“ Über die Bedeutung des US-Markts sagt Bart Goosens: „Die USA spielen noch immer eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft, und die meisten institutionellen Investoren sind in US-Aktien investiert. Deshalb raten wir Anlegern, ihre Strategien genau im Auge zu behalten. Ein diversifizierter systematischer Quant-Fonds ohne Stilvorgaben kann eine attraktive Alternative oder eine Ergänzung zu konzentrierteren Strategien sein, in deren Mittelpunkt die Überzeugungen der Portfoliomanager stehen.“

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